Duration als Zeitmaß

ich bin mir nicht sicher, wann man auf die allgemeine Dartstellung der Duration einer Anleihe zurückgreifen muss und wann man die formale Darstellung als Zeitmaß (also ohne den Part n(1+r)^-n/(1+r)^-n) verwendet.

Hat dies damit zu tun, ob der Kunponzins dem Marktzins entspricht oder nicht?

oder wird dies durch die art der Anleihe definiert.
z.B. eine Kuponanleihe mit 100% endfälliger Rückzahlung bedarf der "vollständigen" Durationsformel und eine Anleihe mit zwischenzeitlichen Rückflüssen gilt hingegen als Zeitmaß.

Verzeiht bitte meine Ausdrucksweise!

ich bin mir nicht sicher, aber ich habe verschiedene Übungsaufgaben aus alten Klausuren abwechselnd mit beiden Formeln gerechnet und keine Unterschiede in den Ergebnissen festgestellt..