Risikoeinstellung und Präferenzfunktion

Lieg ich hiermit richtig?

Wenn o neg. in Präferenzfkt eingeht ist der Investor Risikoscheu.
Wenn o pos. in Präferenzfkt. eingeht ist er Risikofreudig
Wenn o gar nicht eingeht, ist er Risikoneutral.

Korrigiert mich wenn ich was verwechselt habe, das mach ich nämlich gerne!😱

Differenzierbarkeit der Präferenzfunktion:
delta sigma kleiner 0 risikoscheu steigende Indifferenzlinie
delta sigma größer 0 risikofreudig fallende Indifferenzlinie

meinst du das?

Gruß, Regine

Nee. Ich hab irgendwie ich glaube bei der Besprechung einer Klausuraufgabe im Videostream gesehen das man die Risikoeinstellung wohl aus der Präferenzfunktion ableiten kann, was ja eigentlich auch logisch klingt.

Weiss aber nicht ob das so korrekt ist.

Gruß,

Nik

Die Definition der Risikoscheu ist, daß das Sicherheitsäquivalent kleiner als der Erwartungswert ist. Das ist immer dann der Fall, wenn der Entscheider eine Zunahme der Standardabweichung (z.B. von 0 auf 1) negativ bewertet. Somit ist die Ableitung des Präferenzwert nach der Standardabweichung negativ, was bei einem negativen Vorzeichen der Standardabweichung in der Präferenzfunktion der Fall sein wird.

OKi. Also soweit in Kutzform korrekt!

Danke Sven