Portefeuilletheorie

kann mich jemand erinnen, wie ein optimales Portefeuille zusammengestellt wird, wenn 2 Wertpapiere in einer nicht-vollständig positiver oder negativer Korrelation zueinander stehen? Sagen wir - Korrelation=0,3, Wertpapier A: Müh=10, Sigma =10, B:Müh=6, Sigma=5

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Du musst zu dir zu allererst klar sein, was die Zielvorgabe ist.
Diese kann lauten, dass du das risikominimal Portefeuille finden sollst, oder aber auch das Portefeuille mit einem bestimmten Präferenzwert.
Das Portefeuille lässt sich allgemein bestimmen mit:

[TEX]\sigma_{AB}^2=x_A^2\sigma_A^2+x_B^2\sigma_B^2+2x_Ax_B\sigma_A\sigma_B*\varphi[/TEX]
Und
[TEX]\mu_{AB}=X_A\mu_A+X_B\mu_B=X_A\mu_A+(1-X_A)\mu_B[/TEX]
Je nachdem welchen Korrelationswert [TEX]\varphi[/TEX] du hast kannst du dir die Formel oben vereinfachen.

Diese Werte kann man entweder für die Varianz minimieren, oder direkt in eine Präferenzfunktion einsetzen.

Hilft das ein wenig?