Lösungen zur Zeitinkonsistenz Diskretionäre L

Lösungen zur Zeitinkonsistenz: Diskretionäre L.!

Hallo,

arbeite gerade so einige alte Klausuraufgaben zur Zeitinkonsistenztheorie durch, und hänge gerade gewaltig fest.

So lautet die Aufgabe d) der AVWL-Klausur (02.2002): "Berechnen Sie die HÖhe der Inflationsrate bei diskretionärer Geldpolitik und rationaler Erwartungsbildung der Privaten".

Die Lösung wird u. a. hier > https://www.fernuni-hagen.de/imperi...stabpol_teil2_zeitinkonsistenztheorie_neu.pdf (S. 24)

von einem Mentor vorgeturnt. Die Schritte:
1. Pi(opt) berechnen
2. Erwartungswert über dL/d(pi) bilden
3. Erwartungswert in pi(opt) einsetzen
4. Ergebnis: pi = pi(e)

Mein Problem ist nun folgendes:

In der AVWL (09.2002) ist die Teilaufgabe b ganz ähnlich: "Zentralbank kündigt Inflationsrate Null an, die Privaten glauben dies, die ZB ist nicht an die Ankündigung gebunden". Ergebnis ist wie oben unter (1) Pi(opt).

Jetzt wird ebenfalls in [Index of /imperia/md/content/studienzentreninnrw/leverkusen klausuraufg_stabpol_teil2_zeitinkonsistenztheorie_neu.pdf (Seite 3)] eine Abwandlung der Aufgabe b vorgenommen: "Annahme, dass rationale Erwartungen vorliegen".

Klingt doch wie das Problem der anderen Klausuraufgabe, oder?! Nur wird jetzt hier in Schritt 3 der in (2) berechnete ERwartungswert auf ein mal in die Ableitung dL/d(pi) eingesetzt, und nicht in pi(opt). Warum nur?

Ok, im Vergleich mit dem Stabi-Buch entspricht das genau dem Lösungsmuster der diskretionären Lösung. Dann verstehe ich aber nicht, warum in der fraglichen Klausur (03.2002) anders vorgegangen werden musste. Wird denn im Buch bei der diskretionären Lösung nicht von rationalen Erwartungen ausgegangen????

Nun, wer erbarmt sich, und nimmt sich meines Problems mal an? Tausend dank im voraus.

Der Link im obigen Thread führt, wie ich gearde erst bemerkt habe, nicht direkt in betreffendes pdf-file, sondern wohl nur zu einem Index. Die fraglichen Klausuraufgaben verbergen sich dann hinter:

klausuraufgaben stabpol (Größe 2.3 M)

Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht. Die Vorgehensweise ist in beiden Fällen gleich, würde ich sagen... [tex]E\pi[/tex] wird in die abgeleitete Verlustfunktion eingesetzt.

Btw: Ich nehme an, bei der 2. Aufgabe meist Du die Klausur 09/00 und nicht 09/02.

Dirk,

klar, ich meinte mit der zweiten Klausur die 09/00 😱

Und ja - ich habe mal wieder gepennt. Es gilt immer: Einsetzen der erwarteten Inflation in die "Reaktionsfunktion" der ZB 🙂 so einfach, und nicht anders!

Brrr....und jetzt geht es mit den Klausuraufgaben zu Problemen der Makro für mich weiter.

Aber wo ich Dich schon mal in der Leitung habe......meinst Du, wird diese Wachstumstheorie, die jetzt irgendwo unter "Unterentwicklung" in Probleme der Makro zu finden ist wohl im Rahmen der Klausur einen Hauptplatz einnehmen können - sprich die Cash-Cow bei Punkten sein können? Ich meine es ist ja eher so ein Randthema geworden, was im Skript auf wenigen Seiten behandelt wird. Da kann man doch jetzt keine 48-Punkte-Aufgabe zu stellen, oder?!

Viele Grüße nach Bonn

Dirk (2)

Wenn sie in den vergangenen Semestern Wachstum geprüft haben, haben sich die Aufgaben auch schon fast immer nur auf das bezogen, was im Problemfelder-Kurs steht. Ob man daraus eine 48-Punkte-Aufgabe besteln kann? Ich denke schon: Erläutern sie das neoklassische Wachstumsmodell von Solow.

Ob sie das machen? Ich denke nicht. Dazu ist ihnen die Stabi zu wichtig. Aber Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen... :rolleyes

kridbonn schrieb:

Erläutern sie das neoklassische Wachstumsmodell von Solow.

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oh nein, ich mag nicht mehr!!!!!! Nicht noch mal den Kram durchkauen. 😀😀😀 Irgendwie bin ich schon ganz wuschig im Kopf von diesen ganzen verschiedenen Theorien und den tollen Modellen dazu 🙄.

Aber nun - mut zur Lücke kommt für mich im HS nicht mehr in Frage!