Koloquium 08 Frage 5

Koloquium 2008 Frage 5

Hallo,
ich habe Probleme mit Frage 5c, bitte hier um hilfe bzw Erklärungen..
wie rechne ich die cov aus wenn ich nur müh und sigma werte habe?

danke
lukas

Lukas,
Du brauchst hier keine Kovarianz zur Berrechnung des Korrelationskoeffizienten. Die Lösung steht eigentlich genau in den Lösungshinweisen. Wenn es eine risikolose Mischung geben sollte (genau dies steht in der Angabe von Aufgabe c) kann der Korrelationskoeffzient nur -1 sein, denn nur wenn beide Wertpapiere mit minus 1 negativ korreliert sind, gleicht sich bei geeigneter Mischung ihr Risiko soweit aus, dass das Portefeuille risikolos ist! Zur Probe kannst Du nochmal das Portefeuillerisiko (Formel für Korrelation =-1 verwenden) berechnen: 2*0,9 - 18*0,1 = 0!!!
Viele Grüße, Cornelia

Ahh.. eh klar ... danke!