Ermittlung der Portfoliorendite

Folgendes Problem stellt sich:

Ich soll die Portfoliorendite eines Depots aus Renten / Schuldverschreibungen berechnen.

So wie ich meine Kursunterlagen im Kopf habe, wäre ich wie folgt vorgegangen:

1) barwertgewichtete Rendite
S. 9 (https://www.henningweb.de/Studium/Formelsammlung_InvFi.pdf)

Folgenden Alternativen Weg habe ich auch im Netz gefunden:
2) durationsgewichtete Rendite
S. 58 (bzw. 55) https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/wima/deutsch/lehre/shared/scripten/indexa.pdf

Ich habe noch die alten Unterlagen (Diplom Kaufmann). In meinem Studium habe ich jedoch nur die barwertgewichtete Rendite kennengelernt. Was hat das mit der durationsgewichteten Rendite auf sich? Warum gibt es diese und wann muß ich diese anwenden?

Vielen lieben Dank für Eure Antwort. 🙂

Sven

Und hier finden sich zu diesen Rechnungen auch Übungsaufgaben:

S. 30 (https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/wima/deutsch/lehre/shared/scripten/R.pdf)

Sven, hast du mittlerweile eine Lösung? Würde mich auch interessieren..

Nein, leider nicht.

Wäre sehr schön, wenn sich jemand dazu äußern könnte...

Svenuni schrieb:

Ich soll die Portfoliorendite eines Depots aus Renten / Schuldverschreibungen berechnen.

Zum Vergrößern anklicken....

Hmm, für was musst Du diese berechnen?
Ich versteh gerade Deine Aufgabe bzw. Deinen Ansatz nicht?!

Es gibt zig Möglichkeiten irgendwelche Renditen zu berechnen. Daher weiss ich gerade nicht, welche Du braucht, warum und wofür??!

jakes12 8,

vielen Dank für Deinen Eintrag. Ich wollte mit meinem fernuniwissen bei einer praktischen Fragestellung glänzen. Dabei kam ich auf ein anderes Ergebnis als eine Person, die nicht an der FernUni studiert hat. Die unterschiedlichen Ergebnisse resultieren aus verschiedenen Gewichten (Gewichte der in Portfolio enthaltenen Wertpapiere). Es geht darum, die (erwartete) Portfoliorendite eines Rentendepots zu bestimmen (mit unsicheren Zahlungsströmen).

Mir wird nicht klar, in welchen Fällen man welchen Gewichtungen in den Berechnungen verwendet.

Sven