von Studenten für Studenten
Bestimmung von z a* in VAR-Formel?
- Ersteller Schwabe
- Erstellt am
Würd mich damit nicht beschäftigen. Sowas kommt bestimmt nicht ran.
Die Zahlen ergeben sich durch die Normalverteilung.
Ein Blick ins Glossar von Statistik und du kannst dich davon überzeugen. Bzw. mit einer bestimmten Tastenkombination (weiß sie nur auf die Schnelle nicht mehr und ist auch für B&B nicht wichtg) kannst du sie auch aus dem Taschenrechner ermitteln.
Die Zahlen ergeben sich durch die Normalverteilung.
Ein Blick ins Glossar von Statistik und du kannst dich davon überzeugen. Bzw. mit einer bestimmten Tastenkombination (weiß sie nur auf die Schnelle nicht mehr und ist auch für B&B nicht wichtg) kannst du sie auch aus dem Taschenrechner ermitteln.
Sofern dann eine solche Aufgabe rankommt, müssen sie uns schon die z-Werte vorgeben oder eben die entsprechende Normalverteilungsübersicht aus dem Statistik-Skript beifügen.
Klar, kann VaR auch rankommen. Aber sicherlich nicht kompliziertes Rechnen.
Was ist VaR? Was braucht man dafür? Wie heißen die 3 Arten der Berechnung? Wie funktionieren sie?
Ist ganz schön viel Theorie, was man in B&B so wissen muss und in den Kopf kriegen muss.
Sofern du rechnen willst, gibt es leider in B&B nicht viel. Das kann man dann in Grundlagen zeigen.
Habe mir heute auch mal die EA angesehen. Da war doch am Ende eine Tabelle (Normalverteilung) dabei. Aus dieser kannst du dann das z ablesen und einsetzen.
Ist über der Tabelle erklärt. Du sucht 99,5 % in der Tabelle, gehst dann nach links und hast die ersten Stelle und wenn du nach oben gehst, hast du noch die letzte Stelle.
Das hatte ich mich auch gefragt. Ist nämlich der zweitschlechteste und 7-schlechtteste Wert. Die Musterlösung ist nicht gerade verständlich.
Du musst jeweils (1-1/240) rechnen, dann (1-2/240), dann (1-3/240) und da wo dann das Konfidenzniveau überschritten wird, hast du den Wert.
Einmal bei (1-2/240) und einmal dann bei (1-7/240). Dann in der Liste schauen, was der 2. und 7. Wert ist und das in die Formel setzen.
Im Skript ist auch so eine Aufgabe. Aber das Skript ist in dem Punkt nicht super erklärt, deshalb schloss ein Dozent auch schon aus, dass sowas wieder rankommt. Lieber bei VaR auf das konzentrieren, was in den alten Klausuren rankam. Und da war nix mit rechnen. Eben nur in der EA.
Aber wiederum muss man bei Bitz mit allem rechnen, also ein bißchen auch rechnen können, aber wiederum Prioritäten auf andere Teile mehr setzen.
@Lupita,
ich würde es so formulieren, wenn du alles andere aus dem Kurs bereits definieren, wiedergeben und kritisch würdigen kannst, dann kannst du ja auch hier nochmal schauen, ob es dir weitergehende Hilfestellung bietet😉:
Value at Risk ? Wikipedia
Ich für meinem Fall habe noch soviel Theorie, dass ich diese Berechnungen aussen vor lassen werde.😎
Gruß
Uwe
ich würde es so formulieren, wenn du alles andere aus dem Kurs bereits definieren, wiedergeben und kritisch würdigen kannst, dann kannst du ja auch hier nochmal schauen, ob es dir weitergehende Hilfestellung bietet😉:
Value at Risk ? Wikipedia
Ich für meinem Fall habe noch soviel Theorie, dass ich diese Berechnungen aussen vor lassen werde.😎
Gruß
Uwe
