Hatt jemand vielicht die Lösung für den Beipiel Internationale Preisdifferenzierung?
Beispiel:
b) Ein unternehmen möchte sein produkt auf zwei teilmärkte A und B anbieten zwischen denen arbitrage stattfindet. Für beide teimärkete sind beide funktionen bekannt: teilmarkt A: XA=70000-700PA, teimarkt B: XB=60000-300PB. Die variablekosten sind einheitlich Kv=12, Arbitragekosten=20. Es soll angenommen werden dass eine volständige arbitrage vorliegt. Welche ist der Dekungsbeitrag?
c) Entspricht die differenz der preise exakt den arbitragekosten, beträgt das Deckungsbeitragsoptimum 2.977.000€. Optimale Preise pA=77, PB=57. Wie ist die Abweichung gegenüber dem Ergebnis aus b) zu erklären?
Bitte um hilfe dafür. Danke.
Beispiel:
b) Ein unternehmen möchte sein produkt auf zwei teilmärkte A und B anbieten zwischen denen arbitrage stattfindet. Für beide teimärkete sind beide funktionen bekannt: teilmarkt A: XA=70000-700PA, teimarkt B: XB=60000-300PB. Die variablekosten sind einheitlich Kv=12, Arbitragekosten=20. Es soll angenommen werden dass eine volständige arbitrage vorliegt. Welche ist der Dekungsbeitrag?
c) Entspricht die differenz der preise exakt den arbitragekosten, beträgt das Deckungsbeitragsoptimum 2.977.000€. Optimale Preise pA=77, PB=57. Wie ist die Abweichung gegenüber dem Ergebnis aus b) zu erklären?
Bitte um hilfe dafür. Danke.